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投资者订单决策过程是研究不完全市场信息释放的逻辑起点。订单的信息分布对市场结构设计有重要的作用。构建非对称环境中投资者订单选择策略模型,并利用高频误差修正模型对理论研究结论进行检验。研究发现中国证券市场订单具有递减信息分布。
限价订单信息含量分布：理论模型及中国市场实证研究
【摘 要】
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投资者订单决策过程是研究不完全市场信息释放的逻辑起点。订单的信息分布对市场结构设计有重要的作用。构建非对称环境中投资者订单选择策略模型,并利用高频误差修正模型对
【机 构】
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西南财经大学统计学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2008年11期
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