本文讨论带常利率Erlang（2）风险模型中破产概率的估计,考虑了带常利率Erlang(2)风险模型中的破产概率.首先给出此模型下破产概率函数......

本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.......

本文提出了一类聚合风险模型--INARCR.研究了相关结构及性质;给出了总理赔量的极小值及拐点的条件和聚合风险模型的中心极限;余额......

提出了整值自回归聚合风险模型-INARCR:St=∑Nti=1Xti,Nt=αNt-1+εt.研究了{St},{Nt,t≥0}的相关结构及性质,给出了总理赔量St......

运用在时刻t之前破产没有发生而余额在时刻t到达区间[x,x+dx]这一事件的概率表达式,给出了某些不完全概率分布所满足的更新方程及......