整值自回归聚合风险模型——INARCR

来源 :哈尔滨工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Q13696800
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提出了整值自回归聚合风险模型-INARCR:St=∑Nti=1Xti,Nt=αNt-1+εt.研究了{St},{Nt,t≥0}的相关结构及性质,给出了总理赔量St的极小值及拐点的结论和聚合风险模型:当Xti~N(0,σ2t)、Xti~U(0,at)、Xti~G(bt,dt)时,St的中心极限定理及余额过程中调节系数Rt的系列结果.
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