分数Vasicek利率相关论文
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期......
期权是一种重要的金融衍生工具,自20世纪70年代中期美国出现以来,期权定价理论及其应用研究得到迅速发展,取得了丰硕的理论成果。......
亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进......
自从1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定价模型并获得了定价公式之后,期权就以其独特的魅力得到了迅速的发展.为了满足......
重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着......
再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险......
可转换债券是指债券持有人有权在一定条件下按照事先商定的价格将债券转换为该发行公司相应的股票。附带赎回条款的可转换债券是指......