【摘 要】
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自从1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定价模型并获得了定价公式之后,期权就以其独特的魅力得到了迅速的发展.为了满足市场参与者的各种各样的特殊要求,在标准的欧
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自从1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定价模型并获得了定价公式之后,期权就以其独特的魅力得到了迅速的发展.为了满足市场参与者的各种各样的特殊要求,在标准的欧式或美式期权的基础上,衍生出了多样化的比常规期权更复杂的期权,即所谓的新型期权.而幂型期权和重置期权就是典型的新型期权.本文在传统的幂型期权以及重置期权的基础上对这两种新型期权进行了更深入的定价研究.全文共分为五章.第一章,主要介绍期权定价理论的发展及其研究现状、幂型期权和重置期权定价理论的发展及其研究现状、本文的研究依据以及本文研究的主要内容.第二章,主要介绍分数布朗运动、泊松过程的相关知识.第三章,讨论分数Vasicek利率下幂型期权的定价问题.假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了欧式看涨幂型期权、欧式上封顶和下保底看涨幂型期权的定价问题,获得了此类期权的定价公式,将期权定价模型做了进一步推广.第四章,讨论分数Vasicek利率下创新重置期权的定价问题.假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,研究了创新重置期权的有关定价问题,并得到了相应的定价公式.第五章,总结本文关于幂型期权和重置期权的主要研究结果,并提出还需要进一步研究的问题.参考文献75篇
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