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久期是金融工程最基本的概念性工具,用于度量金融资产的利率敏感性。本文介绍了由其创始人定义的Macaulay 久期和修正久期,后者是对前者的发......
债券管理是财务管理中的重要内容,在当前利率市场逐渐放开和股票市场不景气的情况下.债券管理更成为企业财务管理的重中之重。但过去......
本文引入一个久期匹配、凸性匹配和现金流匹配的模型,以研究资产负债管理中的利率免疫策略,计算了中国国债的Fisher-Weil久期和凸......
保险公司的经营特点及其所面临的风险决定了资产负债管理是保险业的管理核心之一。上世纪末的利差损问题无疑引起了保险业对资产负......
文章对目前广泛应用的利率风险度量方法包括久期、修正久期和凸度进行了深入分析。运用久期—凸度方法,研究了资产负债管理的利率......
CMO(抵押担保证券)自从发行以来,得到了各类投资者的广泛支持。CMO的有效运行不需要太多法律和会计支持,对于我国的市场来说是个非常好......