双复合泊松风险模型相关论文
金融市场不断地发展，现实的风险状况越来越复杂，经典风险模型已经无法满足模拟现实的风险状况的需要.在实际运营中，越来越多的险种的......
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程，借助微分和伊藤公式，分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程．当保费服......
对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广．考虑了常利力下双复合泊松风险模型．模型中保费和理赔到达计......
本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程，分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程．当保费和索赔都服从指数分布时，......
风险理论中有关分红策略的研究是当前精算界研究的热门课题.在分红理论中首先出现的是barrier策略,但若实行barrier策略,最终会导......
