双曲分布相关论文
本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题.通过"风险中性定价"方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式.......
本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题.在只有一种无风险资产和一种风险资产的光滑市场上,通过自融资策略,得到权......
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法．本文引入双曲分布及其算法并将双......
考虑股票收益双曲分布下连续红利支付情形的欧式期权定价问题.在无摩擦市场中,假设只有一风险资产和一种无风险资产,通过风险中性......
信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风......
近年来,巴林银行、东南亚金融机构和长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是......
本文分析了VaR做为风险度量工具本身具有的缺点;行为金融理论要求风险度量必须度量下偏风险,要与投资者对信息的非线性反应相符;而......
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计......
塘堰服务于灌区农业灌溉、居民生活用水等，是灌区水循环系统的重要组成部分，其分布是地貌侵蚀与发育以及人为因素影响下的结果。基于......
随着经济的全球化和金融的一体化，金融竞争与放松管制以及金融创新与技术取得了不断地进步，金融市场和全球金融环境发生了重大的变化......
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐......
