一致性风险价值相关论文
目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特......
一致性风险价值(CVaR)足继风险价值(VaR)之后产生的又一种风险度量方法，弥补了VaR方法在理论和应用中存在的缺陷。本文首先分析了Cv......
本文主要围绕信用风险度量方法的改进和组合信用风险度量和管理技术展开论述。近20多年来，信用风险的度量技术和管理方法有了日新月......
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局......
市场风险是可转债投资所面临的重要风险之一。文章引入CVaR模型对可转债市场风险进行了度量．通过回溯检验验证了模型的有效性，并探讨......
本文分析了VaR做为风险度量工具本身具有的缺点;行为金融理论要求风险度量必须度量下偏风险,要与投资者对信息的非线性反应相符;而......
电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统......
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐......
