周收益率相关论文
在现代金融理论当中,一直以方差(或标准差)作为衡量金融资产价格波动大小的一个指标,同时也是风险测度的基准.本文依据Peters(......
本文在一维随机波动率(SV)模型基础上,通过扩展,建立了多个多变量随机波动率(MSV)模型首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数......
随着愈来愈多的QDⅡ基金发行,普通投资者也开始把其列入资产配置的品种当中。虽然有众多基金评级机构对投资国内股票市场的基金进行......
本文根据混沌理论和分形理论,对混沌特征研究的非线性科学方法进行了必要的总结,包括如下:经济时间序列关联维的计算方法;Kolmogorov熵......
加快债券市场发展进程是近年来金融改革的重要内容,债券市场自身特色的研究将成为学术界和实务界关注的重点。伴随着我国信用债市场......
随着中国股票市场的日益发展,股票市场日益成为中国经济发展的重要组成部分。同时股票投资者日益理性,他们需要更多地了解他们所投......
本周市场跌宕起伏,上证指数创下年内新低,而动态吧里的朋友们也是大起大落。 说起本周的实盘,颇有戏剧性。第一名由wzh-tj80获得,其......
最近在香港创业板上市的中国生命,5个交易日股价从1元涨到4元多,一周收益率达到3倍。而中国大陆股市的高科技公司股票在本周表现也......
东方财富网"股往金来英雄汇"进入了决赛阶段;而纵观一周赛事,各路选手互较高下,大赛已然"战火飞扬"。截至上周五,来自广东清远的选......
本文利用计量经济学软件EViews 4.0,对上海股市自1994-2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比......
本周前四个交易日大盘维持弱势震荡,并在本周三创下2029点新低,市场普遍担忧会不会下破2000点。本周四,受发改委审批了25个城市轨道交......
基于同股同权、同股同利的原则 ,以国有股股东所获平均周收益率等于社会公众股股东所获平均周收益率为思路,设计了一种新的国有股配......
本周市场表现极弱,在5个交易日中,周一与周四连收两根大阴线,其它时间均以弱势震荡为主,最终周K线跌幅达4.57%,盘中指数一度探低至2018......
本周沪深两市没有延续上周五的强势表现,以震荡调整为主,虽然期间有不少利好消息出台,特别是美国出台了QE3政策,但五个交易日中A股有四......
以上证指数和深成指的3种不同时间跨度的收益率序列——日收益率、周收益、月收益率为研究对象,对比分析它们分布情况、厚尾性、AR......
本文在对上证指数和深证指数周收益率尾部检验的基础上,利用游程持续期依赖的检验方法,得出仅沪市存在理性投机泡沫的结论.......
本周市场震荡下行,上证指数周四盘中大跌至2032点,逼近2000点整数关口的考验,最后由以中石化、券商为首的权重股拉回,最终维持在2050左......
本周市场大多数时间交易不愠不火,周一至周三连收三根十字星,并且盘中跌破10日均线,后由于权重股发力而有所回收,重新站在10日均线以上......
以往的研究显示股票收益率往往有厚尾的特性,在本文中,我们假设收益率服从不同的分布,所以我们将数据分段,用两种方法对数据进行分......
根据国家工商局的统计,中国目前有超过800万中小企业,其中达到上市基本要求的就有(?)千家。然而,截止到2004年底,仅有38家中小企业......
采用中国上海资本市场交易数据对资本资产定价模型(CAPM)的适用性进行了三个方面的检验:资产的风险和收益之间是否存在线性关系;系......