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Copula函数实证分析表明,shibor利率、国债期限溢价与VIX指数尾部相关性表现不是非常明显。TVP—VAR模型分析表明,三者之间的动态......
中国在1981年恢复国债发行,并于1996年建立中央托管机构,自此之后中国债券市场进入迅速发展时期,债券品种日益增多,市场规模逐步壮......