套期保值有效性相关论文
期货市场具有价格发现、风险转移、减少交易成本及提高社会福利等一系列经济功能。其中，“风险转移”又称“套期保值”，是当前期货市......
计算套期保值有效性传统的方法是通过以现货价格的变化和期货价格的变化为变量建立回归方程的方法来决定套期保值比率,从而计算其......
本文就生产型企业的套期保值行为做了系统性的研究。首先，明确了生产型企业参与期货市场的目的在于套期保值。其次，针对现有的套期保......
运用中国期货市场期铜合约周数据，实证分析了动态规划方法套期保值的效果。研究发现动态规划方法套期保值有效性优于传统静态方法。......
本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列，分别与上海期货交易所（SHFE）、纽约商品交易所（NVMEX）、伦敦国际石油交易所（IPE）提......
随着利率的不断市场化,投资者所面临的利率风险日趋加大,市场上对于管理利率风险工具的需求不断增加。在此背景下,中国在时隔十八......
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我国是世界上最大的大豆进口国和需求国之一,国内大豆贸易企业在运用CBOT期货市场套期保值时,面临较大的基差风险。而现有套期保值......
随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄......
通过对上海期货交易所 3月期铜 1 995 - 0 6- 1 5～ 2 0 0 2 - 0 7- 1 1共 1 733个收盘价及其相应的铜现货价格数据进行了最小风险套......
运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不......
本文首先分析了施工企业面临的机遇与风险,接着回顾了国际石油价格波动的历史轨迹,然后提出了施工企业应对石油价格风险的套期保值......
我国期货市场的发展壮大为企业提供了很好的规避风险的工具。但详细分析我国期货套期保值市场可以发现,由于投机、套保比率的设定......
在套期保值实践中，几乎所有市场参与者的套期保值期限都不同，而期货和现货市场的动态关系会随着套期保值期限的不同而发生显著变化，因......
本文就生产型企业的套期保值行为做了系统性的研究。首先,明确了生产型企业参与期货市场的目的在于套期保值。其次,针对现有的套期......
本文从期货交易所的角度提出了套期保值有效性的表示方法，即用期货交易所提供的套期保值服务与理想的服务之间的差距表示。并且这种......
2007年以来,菜籽油价格大幅波动给相关企业带来了较大的经营风险。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性指标,研究菜籽油期......
为了考察中国玉米期货市场转移价格风险功能发挥的程度,利用中国大连商品交易所的玉米期货结算价格和吉林玉米中心批发市场的大连......
套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型......
由于金融收益率通常存在尖峰厚尾和偏态的特征,并且考虑到金融市场价格变动具有随机性,需要随时变动期货头寸来规避风险.因此选取......
