对冲比率相关论文
近年来比特币的收益和波动引起投资者的广泛关注。由于比特币巨大的收益,部分投资者开始将比特币纳入投资组合以提高投资的风险回......
中国股市在经历了2007到2008年的暴涨暴跌后，中国股市终于迎来了一股票指数期货在中金所上市交易。作为系统性避险工具，股指期货的最......
沪深300股指期货推出已四年多,目前市场上的投资者仍多采用单一期限的方差最小化对冲比率模型。针对这一不足,本文通过融入小波分......
本文利用上证50股指期货来对冲上证50ETF.国外关于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他们建立了许多不同的模型来计算套期......
套期效率即利用金融衍生品合约达到的套期保值的有效性程度，通常利用期望值和方差计算期货合约的套期效率。本文分析了套期效率的统......
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种......
股票组合的系统性风险管理,是中国股票市场系统性风险偏高背景下的热点问题,如何对股票组合进行有效的系统性风险管理深受机构投资......
对需要处理通胀风险的投资者来说，投资时间跨度具有很大影响。本文通过费雪假说以及通胀的理性预期观点构建了在通货膨胀环境下的金......
关于财务风险对冲问题王永海长期以来，我们总认为财务风险是不可避免的，例如公司现金流量因销售价格、劳务成本、税率、技术变动等因......
保险是风险转移的重要手段之一,随着经济的发展以及人们安全意识的提高,现阶段保险市场已初具规模,但由于保险公司在其发展过程中......
采用结构BEKK模型、传统BEKK模型、OLS模型估计石油期货对冲比率,从交互作用和模型风险的角度分析对冲比率的模型选择问题。基于布......
文章通过在ECM-GARCH模型中引入基差项,研究了基差对期货和现货回报的条件均值及风险结构的影响,在此基础上研究了基差对期货动态......
通过在ECM-GARCH模型中引入非对称基差项,研究了基差对股指期货和现货回报的条件均值及风险结构影响的非对称效应,在此基础上研究......
股指期货是金融衍生工具中重要的一种产品，其主要作用是规避风险，在一些经济发达国家，股指期货的发展已经相当成熟。中国作为新兴的资......
