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期刊论文
期权风险管理探讨
期权风险管理探讨
来源 :商丘师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:amperezh
【摘 要】
:
指出期权的风险主要来源于其根本资产价格的不确定性,当利用期权套期保值时,避险比率δ的即变也是风险的一个主要来源。在实际操作中,应特别注意观察资产组合δ值的变化,看它是否
【作 者】
:
张彩玉
屠巧平
【机 构】
:
河南大学工商管理学院
【出 处】
:
商丘师范学院学报
【发表日期】
:
2006年4期
【关键词】
:
期权
套期保值
δ中性
对冲比率
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指出期权的风险主要来源于其根本资产价格的不确定性,当利用期权套期保值时,避险比率δ的即变也是风险的一个主要来源。在实际操作中,应特别注意观察资产组合δ值的变化,看它是否超出自己的风险容忍度,及时进行调整。当然还要综合考虑风险的降低与交易费用两个因素,来决定调整的频率。
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