广义双曲线分布相关论文
资产收益率分布假设对期权定价、对冲,风险度量和组合资产优化的结果有着重要影响.但由于资产收益率的"程式化性质",经典正态分布......
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法.而如何精确度量风......
随着我国金融业的不断发展和深化,在我国出现了越来越多的金融衍生品。自2005年8月宝钢JTB1上市以来,已经有27支权证上市交易,这对......
金融市场作为当代经济的核心要素，其复杂规律和波动性质普遍存在于经济社会发展的各个阶段中。自2012年以来，转型和结构调整已经成为......
基于中国沪深300指数,采用5 min高频数据计算已实现极差作为波动率估计量。建立Realized GARCH模型,并假设收益率残差分别服从正态......
波动性是股票市场永恒的主题,宏观政策变迁、金融危机、油价变动等重大事件性冲击常对股票市场产生巨大影响。股票市场的波动往往......
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布......
研究波动率对金融资产的风险管理、套期保值和定价有着关键的作用,而随着计算机和数据储存技术的发展,使用高频数据进行波动率建模......
心理与教育测量的应用领域发生了较大变化,被测群体的知识和能力等特质在一定程度上不再服从偏度为0的分布。文章利用广义双曲线分......
金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征,影响着人们对极端事件的判断与预测,这种现象已引起越来越多学者的重视,而描述这种特......
为更好刻画金融资产收益率偏态厚尾特性,提高VaR风险度量精度。本文首先提出利用广义双曲线(GH)分布对收益率数据进行建模型,从分......
针对人民币汇率的波动性问题,运用广义双曲线分布,对2006年1月4日到2015年7月24日美元兑人民币汇率的波动特征进行实证分析。研究......
随着基准利率地位的不断变化,上海银行间同行业拆放利率（SHIBOR）市场风险管理对金融机构将会越来越重要。然而同正态分布相比而言,SH......
为捕捉金融资产收益率尖峰厚尾和非对称特征,本文首次在广义双曲线分布族下对我国银行系统性风险进行动态化测量,并对条件风险价值......
