本文研究在价格过程服从一具有机制转换的广义Black-Scholes模型情况下，如何选择最优时间抛售所拥有的股票问题。此问题可归结为一......

本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题．利用Chen和Lyuu的近似分析，获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达，推广了文献【4】中......

本文研究基于带有随机捐赠的机制转换模型的终期财富的最大效用问题,其中机制转换模型是一种带有有限状态马氏过程转换的广义Black......

文章针对广义black-scholes模型,研究看涨期权的6个参数(Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega、Xi)以及详细的推导,并用这些金融参数从......

应用随机分析中的鞅方法,在广义Black-Scholes定价模型下,应用资产定价基本定理和Girsanov定理给出可转股债券定价公式,有助于参与......