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期刊论文
带跳过程的亚式期权的定价
带跳过程的亚式期权的定价
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:britney0
【摘 要】
:
本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献【4】中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black—Schol
【作 者】
:
姚念
【机 构】
:
深圳大学数学与计算科学学院
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2013年5期
【关键词】
:
期权定价
亚式期权
固定敲定价格
广义Black-Scholes模型
非时齐泊松过程
option pricing
Asian option
fixed s
【基金项目】
:
Supported by National Natural Science Foundation of China(11101313).
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本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献【4】中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black—Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律.
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