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本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题．利用Chen和Lyuu的近似分析，获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达，推广了文献【4】中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black—Scholes模型中，本文模型更符合实际市场规律．
带跳过程的亚式期权的定价
【摘 要】
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本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题．利用Chen和Lyuu的近似分析，获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达，推广了文献【4】中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black—Schol
【机 构】
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深圳大学数学与计算科学学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2013年5期
【基金项目】
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Supported by National Natural Science Foundation of China（11101313）.
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