成对交易相关论文
随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。......
随着融资融券和股指期货的相继推出，统计套利策略在我国股票市场有了良好的实施平台，在此背景下，本文对基于成对交易的统计套利策略进......
【摘 要】本文将国外十分流行的统计套利策略应用在我国股票市场,选取了中国神华和中煤能源作为研究对象,采用60分钟数据研究了日......
统计套利策略是国外对冲基金等机构投资者成功运用的策略,它的实施能为投资者带来了巨额低风险收益,而在我国还处于将起步阶段。文......
本文简要介绍了统计套利的概念,对沪深300股指期货IFLX0、IFLX1合约,通过ADF和EG两步法检验其平稳性和协整性,利用统计套利的方法......
选取沪深300股指期货真实交易的数据，并选择沪深300指数中权重排名前十五的一揽子股票组合作为现货组合。采用成对交易的方法，主要运......
本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明，在文章 采用的各频率数据下，统计......
随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。......
统计套利模型是基于数量经济学和统计学建立起来的,在对历史数据分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据对未来......
目前在业界基于分级基金"配对转换"机制的套利策略存在严重的交易时滞,该策略无法获得无风险套利利润,因而尝试将统计套利的方法引......
统计套利是一种可以脱离市场趋势判断在较低的投资风险下获得稳定收益,获取超额绝对回报的市场中性策略,该策略只适用于有做空机制......
统计套利技术于上世纪八十年代被提出并广泛应用于实践。其在美国、欧洲、日本等成熟市场已成为主流,被大量对冲基金和投资机构采......
