方差风险相关论文
供应链管理这一新型的管理模式在一些企业取得了巨大的成功,如戴尔、惠普、海尔、沃尔玛等。但是,供应链管理在给企业带来机遇与竞......
本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值一CVaR边界,探究了其经济含义,并与经典的方差风险下的均值一方差边界......
供应链中的某些参数,如需求、价格、成本等可能偏离供应链的预期值或者平均值,这就产生了供应链方差风险。供应链中某个节点的方差......
本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解......