无套利原则相关论文
由于近年来金融数学和精算知识相结合的方法在处理随机性因素这方面非常有效,该文就运用此方法考虑基于平均工资水平的养老金定价,......
该文利用金融、精算学原理,结合偏微分方法讨论了基于最终工资水平的养老金计划的定价问题.首先,在金融学中的"市场无套利原则"的......
该文结合金融经济学与精算学知识,分析了一类常见的保险产品——投资连结保单的定价问题,导出了保单价格的数学模型并以偏微分方程......
一个职业退休金计划，是一个单位为其员工退休金所作的一种安排。它一般分为两个阶段：员工工作期间，进行资金的筹集；当其退休后定期领取......
简要地介绍了金融学的两个前沿学科－－金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和......
本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转......
金融数学是利用数学建模、理论分析、数值计算等定量分析方法研究金融问题的一门新兴前沿学科。在金融数学教学过程中,任课教师必......
主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件......
本文首先介绍期权定价模型兴起的经济背景并详细分析了期权价值的主要影响因素;接着主要围绕最为著名的期权定价模型——布莱克-斯......
