本文中,作者主要探究了多维相依风险模型在重尾场合下尾概率的渐近估计问题.主要内容包括精确大偏差和破产概率两个方面.其一,我们......

本文进一步研究随机变量和的大偏差,其中S(t)=∑N(1)1-1X1,(t≥0),｛Xn,n≥1｝是独立同分布的随机变量序列,具有公共的重尾分布函数F,｛N......

本文研究了关于独立随机和精大偏差的估计问题,改进了文献[4,7]的结果.首先我们引入了一个比过去工作更现实复合更新风险模型,然后......

设N(t)为一更新计数过程,本文得到了在时间间隔有有限期望的情形下,关于N(t)的任意阶矩的一个等价式,该结果可以看成是基本更新定......

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进一步研究随机变量部分和与随机和的大偏差，其中S（n）=i=1∑nXi,S（t）=i=1∑n（xi（t〉0）（Xn,n≥1}是一个独立同分布的随机变量（未必是非负的）序......

受到Cheng和Wang在参考文献[10]中的启发,推广了Gut和Steinebach在参考文献[11]中的一些结论,从而得到了更新计数过程在一般吸引场......

大偏差理论是当今金融数学和保险精算领域研究的热点之一,其中较为经典的问题是精确大偏差理论.本文基于保险公司的实际情况,提出......

研究单一物品随机库存系统的最优控制问题,并借助于动态规划原理给出了最优控制律的表达式,以使在一个时间周期[0,T]内系统的费用......