精确大偏差相关论文
本文中,作者主要探究了多维相依风险模型在重尾场合下尾概率的渐近估计问题.主要内容包括精确大偏差和破产概率两个方面.其一,我们......
重尾分布是保险精算学的核心研究问题之一，这是由于相对于轻尾分布，重尾分布更符合理赔的实际．大偏差理论是应用概率论的一个重要研究......
在保险精算学中常常用重尾分布来刻画极端事件的性质,进而服从重尾分布的随机变量和的精确大偏差问题逐渐成为保险精算学中学者们......
利用重尾分布类D∩(￡)性质的刻画,得到了重尾分布类D∩(￡)中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差,而重尾分布类D∩(......
随机变量序列和的精确大偏差由于具有精确刻画出随机变量序列尾概率的极限性态的功能，在很多领域都有重要的应用和研究价值。主要研......
本文研究了一类独立重尾随机变量随机和S（t)∧=∑k=1^N(t)Xk,t≥0的大偏差概率，其中{N(t),t≥0}是一放大晨负整数值随机变量；{Xn,n≥1......
研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题，其中假设代表索赔额的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量......
从保险的实际出发,研究服从长尾分布族（L族）上的多元风险模型中随机变量序列的部分和的精确大偏差,其中假设随机变量序列是一列延拓......
研究了非随机和的S_n=∑_（i=1）~n X_i,n≥1的精确大偏差的问题,这里{X_i,i≥1}是服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的随机变量,......
设{X_i,i≥1}是一列服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的但不必是同分布的随机变量序列,{N_t,t≥0}是一列取非负正整数值的随......
利用重尾分布类D∩L性质的刻画，得到了重尾分布类D∩L中负相伴重尾随机变量和（随机和与非随机和）的精确大偏差，而重尾分布类D∩L是严格......
探讨了经典的两个重尾随机变量族ERV族和D族的关系,发现D族主要是由ERV族构成的,得到了D族上随机和精确大偏差结论; 另外,对于尾分......
随机变量和尾概率性状的研究是保险精算领域的热门问题，而随机变量和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态。文章分别研究了......
介绍了UEND和φ混合的相依关系的随机变量,研究了具有UEND和φ混合的相依关系的随机变量的随机和的尾概率问题,利用一种求相依关系......
考虑了控制变化族（D族）上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型,研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的......
In this article, we obtain the large deviations and moderate deviations for negatively dependent (ND) and non-identicall......
通过研究了长尾上的带宽上限相依的随机变量和的精确大偏差,利用经典大偏差的方法,得到了非随机和和随机和的两种渐近结果.......
在这份报纸，我们与一致地改变尾巴为未来损失的过程学习精确大偏差。获得的结果改进一些相关的已知的。......
利用精确大偏差传统方法,研究了C类族上的带有延拓的负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化......
讨论了长尾上的广义负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化尾概率的结果.......
