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2010年4月16日,中金所正式推出了我国第一只股指期货合约——沪深300股指期货,翻开了我国金融期货交易的新篇章。五年后,中证500股......
期货最基本的功能是套期保值,而套期保值实践和理论研究中最为核心的是最优套期保值比的确定。套期保值者的目标函数,期货价格与现货......
对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方......
用股指期货对金融资产进行套期保值是防范市场系统风险的有效手段之一.本文引入风险价值(VaR)作为套期保值组合的风险度量,给出交易费......
从套期保值理论现有的研究成果来看,当前主流是从投资组合的角度来看待套期保值,要求在风险最小化或收益最大化的条件下,确定现货......
本文主要通过分析汽油价格和上海燃料油期货价格的相关性研究,得出上海燃料油市场与国内成品油的定量关系;运用上海燃料油期货对汽......
利用CVaR控制期货套期保值资产组合的风险限额,构建以CVaR为目标函数的期货套期保值决策模型,从而求出空头和多头不同策略下的CVaR......
本文基于中国商品期货市场风险管理机制这一核心问题,结合我国商品期货市场发展的客观实际,从我国商品期货市场系统性风险防范、期......