最小方差模型相关论文
基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险.在考虑不同交易成本和估计......
本文研究的是风险的度量与计算.正文主要分两部分.第一部分研究的是当收益服从正态分布时,VaR的计算及在不同置信水平和不同时间间......
随着国际金融业近二十年来迅猛的发展步伐,欧美发达国家的金融及其衍生产品得到了快速的发展,与此同时,我国的金融业也在不断摸索中前......
该文通过借鉴美国S&P指数和香港恒生指数编制原则,认为编制全国200成分指数将能够基本实现上述目标.在具体选股原则上,提出了按照......
【摘要】自金融危机爆发以来,风险越来越深入人心,越来越多的人开始关注如何管理风险,如何降低或转移不利的风险,套期保值者在降低或转......
分析中国大陆现有股票指数的缺陷,结合国外及香港股指期货合约的启示,讨论成功的标的物指数的特征,选择最佳指数的理论依据最小方差模......
风险对冲在金融市场风险管理中起着重要作用,对冲模型有许多种,但有的是要在一定前提条件下成立,随着金融市场的不断深化,这些模型越来......
期货合约被认为是上游企业和下游企业对冲价格风险的有效工具而越来越受到重视,而其中最关键的是如何确定最优套期率。本文利用最......
基于传统理论的套期保值遵循着期现头寸比率为1的特殊交易,而这在现实中往往因为基差风险而难以实现良好的效果。所以应当引入对套......
根据最小方差预测原理,对路基沉降过程进行建模,并且对模型进行优化处理。经实例验证表明该方法建模简便,更新优化快,能取得较高的预测......
我国在逐渐开放资本市场的进程中对推出股指期货提出了现实的需求。当前随着我国指数体系的不断丰富,股指期货推出的步伐加快。本......
现代投资组合理论中,在求最小方差和均值-方差投资组合模型的最优解时分别需要考虑一个(协方差矩阵)和两个参数(协方差矩阵和均值......
一、目前我国主要股票指数缺陷分析我国现有的上证综合指数、深证综合指数、上证30指数和深证成分股指数在反映股票市场总体价格走......
对最小方差模型和泊松模型的原理进行阐述,并将模型应用于对路基沉降进行预测.通过实例对两种模型的预测结果进行对比分析.分析认......
随国际金融事业近二十年来逐渐加快的步伐,欧美经济发达体的金融衍生产品得到迅猛发展,与此同时,国内金融经济也在不断摸索中逐渐......