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流动性是现代金融市场体系的生命力和期货市场资源配置的润滑剂.利用2016-2018年实时交易记录,以有效价差作为流动性的代理变量,发......
综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差。使用沪市超高频数......
摘要：根据市场微观结构理论，运用高频数据对上海证券交易所的买卖价差进行统计分析以及价差的日内变动模式，从而揭示我国上海证券交易......
证券交易所本身可以看作是特殊类型的企业。在证券交易所提供市场的过程中，分别收取上市费用和交易费用。证券交易所的国际竞争能力......
本文不同于传统的用报价价差的方法度量执行成本,而是采用有效价差及其分解成分更为准确地度量执行成本和反映交易对价格形成的影......
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