【摘 要】
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摘要：根据市场微观结构理论，运用高频数据对上海证券交易所的买卖价差进行统计分析以及价差的日内变动模式，从而揭示我国上海证券交易所的微观结构特征。 关键词：买卖价差；有效价差；价格改善 中图分类号：F830.91 文献标识码：A 文章编号：1672-3198(2009)02-0153-03 注：“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”
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摘要：根据市场微观结构理论，运用高频数据对上海证券交易所的买卖价差进行统计分析以及价差的日内变动模式，从而揭示我国上海证券交易所的微观结构特征。
关键词：买卖价差；有效价差；价格改善
中图分类号：F830.91 文献标识码：A 文章编号：1672-3198(2009)02-0153-03
注：“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”
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