浮动敲定价格相关论文
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和......
本文研究了随机利率满足Vasiccek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauch......
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权．以计价单位变换为工具，由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连......
利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率......
研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.......
期权是一种衍生性金融工具,期权的核心问题是期权的定价问题.近年来,为了与金融市场的实际情况更好的吻合,满足更多投资者的需求,......
