累积和统计量相关论文
以往关于变点分析的工作多在参数模型下进行,且通常是基于可以直接观测的时间序列。但在实践中感兴趣的序列多是不可观测的,固定的......
本文主要考虑带有非参数趋势项时间序列的自协方差函数的变点检测问题.本文采用局部多项式对趋势项进行拟合,并对去除趋势项后的时间......
随着长记忆时间序列理论的不断发展,利用长记忆时间序列刻画经济和金融数据的演变特征得到广泛的运用,鉴于序列平稳与否决定了完全......
近三十年来,变点问题在统计学中一直是国内外学者的研究热点。鉴于金融时序数据往往呈现长记忆特性,于是采用长记忆序列刻画其演变......