绝对破产概率相关论文
对于保险公司,假设其盈余过程在纯扩散模型的基础上,为了获取更多的收益,可以将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产;同......
近年来,由于保险市场竞争的越发激烈,只通过收取保费来维持保险公司的运营就更加困难,对此,保险公司会选择再保险来分担风险,通过......
将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司......
破产概率是风险理论中的一个重要研究指标。不同于经典风险模型对小额理赔的研究,重尾分布能够刻画实际造成保险公司破产的大额索......
本篇文章考虑了可以贷款和投资的古典绝对破产模型问题。事实上,该模型的余额过程是一马氏过程。通过利用其马氏性,我们首先给出了......
本文考虑马氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流为｛Fn｝，其生成元为一步转移核P，相应马氏半群为Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不将P限制在Fn上,令P定义在(......
经典风险模型以及各类推广的风险模型，都是以破产概率的一些变动性特征作为理论依据，不能使保险公司更好的预防和控制破产，但是研究发......
自从瑞典精算师Filip Lundberg提出复合泊松风险模型之后，许多学者通过放宽关于索赔时间和索赔额分布等的假设，将经典复合泊松风险模......
本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型．对于理赔分布为重尾族类的若干情形，考虑理赔来到时刻的盈余，并将盈余过程离散化，进而利用......
本文研究了带投资借贷和流动资金的复合泊松模型。得到了Gerber—Shiu函数所满足的积分微分方程，并利用Gerber—Shiu函数得到了个别......
本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang（n）盈余过程：当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业......
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型，利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散，得到了该函数满足的方程以及函数的......
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型，利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布。......
本文主要研究了含贷款利率的复合Poisson模型度量破产严重程度的几个量。含贷款利率的复合Poisson模型首先由Gerber(1971)提出，是复......
本学位论文以经典风险模型为基础,一方面,致力于研究带投资和退保的相依风险模型,对此模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般......
经典风险模型以及各类推广的风险模型,都是以破产概率的一些变动性特征作为理论依据,不能使保险公司更好的预防和控制破产,但是研......
本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分......
风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如......
经典风险模型以及各类推广的风险模型,一般都是以破产概率的一些变动性特征作为理论依据,但是研究发现绝对破产概率才是保险公司更......
本文主要讨论了带贷款利率的风险模型中保险公司在发生破产后的破产严重程度。带贷款利率的风险模型是由Gerber(1971)在经典风险模......
