本文主要讨论了带贷款利率的风险模型中保险公司在发生破产后的破产严重程度。带贷款利率的风险模型是由Gerber(1971)在经典风险模型的基础上提出的一种更符合实际情况的风险模型。这种风险模型在保险公司的盈余非负时与经典风险模型是一致的，而当保险公司的盈余为负值，即“破产”之后，保险公司需要通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字，继续经营。当保险公司的负盈余低于某一常值时，即使公司通过向银行贷款，其风险盈余也没有可能在恢复为正，所以我们称此时为“绝对破产”。本文主要应用Picard(1994)在经典模型中研究破产严重性的方法来讨论这种模型的破产赤字的最大值。本文共分四章。第一章是绪论；第二章是预备知识，介绍了带贷款利率的风险模型及相关结论；第三章是本文的主体，第三章通过对带贷款利率的风险模型的分析，运用图象平移的技巧，讨论了带贷款利率的风险模型中破产的严重程度，即破产赤字的最大值；最后一章是结论。