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建立了一个新的模型以反映多维金融资产收益率分布的时变特征,其中所建立的AR(1)-DCC(1,1)-GARCH(1,1)模型用来反映多维条件下条件......
本文的主要目的是基于上证综合指数的高频数据分析股票收益率分布的渐近幂律行为和标度行为，并对一些相关理论和方法进行讨论. ......
利用非参数核估计方法对2006年至2011年五年间中国深圳和上海股市A股收益率服从何种分布进行研究,通过理论和实证分析,借助Matlab......
本文通过计算上市公司全要素生产率,分析了上市公司资源配置的情况；并从全要素生产率的角度出发,研究了上市公司股票价格收益率的影......
