本文的主要目的是基于上证综合指数的高频数据分析股票收益率分布的渐近幂律行为和标度行为，并对一些相关理论和方法进行讨论. 本文首先根据几种不同的尾部幂指数估计方法(双对数线形拟合和Hill算子等)分析上证综合指数1分钟收益率的经验分布的尾部性质，均发现该经验分布在1％的尾部范围内近似符合幂律分布，据此推断经验分布具有幂律渐近行为.并且由这些方法均得到幂指数α显著大于2的结果，超出列维分布所要求的幂指数值范围(0＜α＜2).根据最大似然估计法用列维分布拟合1分钟收益率的经验分布，得到的拟合分布函数能较好的符合经验分布函数的中心部分，但拟合结果与经验结果在分布的尾部有很大差异.接下来分析了收益率分布的标度行为，即收益率的时间标度△t增加时其分布性质的变化.研究发现△t从1分钟增加到1天时，分布的尾部均基本保持幂律性质(幂指数稍有变化)，没有明显收敛到高斯分布. 在研究中还讨论了隔夜收益率效应对以上两种性质的影响.并分析了收益率自相关函数的性质，尝试发现收益率分布的标度行为和收益率时间相关性之间的关系.另外，对单个公司股票日收益率分布的尾部性质进行简单分析，讨论了“涨跌幅度限制”政策对收益率分布尾部性质的影响. 本文的研究对于发展新的理论框架来解释金融市场的复杂性本质提供了令人感兴趣的证据，并为进一步的研究提供了基础.