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资产配置可以解释90%的基金回报率波动,然而很多基金经理的配置策略掺杂了太多的主观性,量化投资的观点将行业配置决策做到有章可循......
作为全球新兴资本市场的代表,中国股市与海外成熟市场相比在诸多方面还存在亟待完善之处。随着基金、券商、保险等机构投资者的参与......
进入二十一世纪以来,世界资本市场普遍呈现出震荡调整的整体格局,由于经济周期的波动对不同行业产生的影响各不相同,各个行业在不同的......
本文在对经济周期理论及资产配置研究成果进行综述分析的基础上,基于经济短周期的视角,从总量分析延伸到结构性分析,研究与股价周......
本文基于Black-Litterman框架首次提出了国际大宗商品资产行业配置策略.考虑到大宗商品市场与外部金融市场之间联动性显著增强的事......