赢家组合相关论文
“有效市场假说”的基本思路和经济学中的“理性人”假设一脉相承,也假定投资者是“理性”的。然而心理学和金融投资实践领域的知......
该文首先通过对有效市场理论的简介,阐述了国际上中国的这方面理论和实务的发展.该文再以上海证并所上市的100家上市公司为研究对......
作为行为金融学中的两个重要的相对概念：过度反应(Overreaction)与不足反应(Underreaction)，描述了投资者对新信息的两种不同反应结......
资本市场的有效性问题一直是学者们极具争议的研究课题之一，动量效应的提出为验证资本市场的有效性提供了一种可靠的方法。采用赢家......
对动量策略与反向策略的热点研究领域--异常收益的来源做了重点评述;对如何建立输家组合与赢家组合的几种方法进行了分析,并指出了......
对动量效应相关研究的国内外文献进行了讨论,利用1998～2005年我国A股市场全部数据进行了动量效应的实证检验.结果表明：我国A股市场在......
本文采用国泰安数据库中的股票月度数据，选取2001年1月到2012年12月沪深股市的非ST股票，并且剔除了有月度股票收益率数据缺失的股票......
本文运用DeBondt和Thaler的研究方法，选取我国上海和深圳两大证券市场的股票交易数据,通过构建输家组合和赢家组合进行分析。研究的......
本文以新能源行业中具备融资融券条件的股票为研究对象,以动量反转理论为指导,实证检验样本股票短期动量效应和长期反转效应的存在......
根据弱式有效市场的假设:投资者无法利用过去的价格信息来获得超额利润。但动量效应和反向效应的发现对这个假设提出了有力的挑战,......
我国的证券市场是一个尚待完善与规范的市场,存在着像惯性策略等“异象”,而且这些“异象”影响着中国股市的发展,特别是我国股市......
自De Bondt于1985年发现反转效应，1993年Jegaseesh等发现动量效应以来，中外学者对于动量效应和反转效应在全球各个股票市场上的存在......
本文运用随机占优理论对中国股票市场上的赢家组合、输家组合以及惯性交易策略的有效性进行了实证检验，研究发现在排序期中赢家组合......
文章选取沪深300统一指数中样本股自2005年1月至2007年12月的月收益数据,采用重叠技术计算组合的持有期收益,对中国股票市场动量效......
上个世纪八十年代，有效市场假设理论不能解释证券市场上出现反应不足和过度反应的异常现象。行为金融学者认为证券市场上出现反应不......
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后......
20世纪80年代以来,金融市场不断涌现各种异象,以有效市场假说(EMH)为基础的标准金融学不断受到来自理论和实践两方面的挑战,其在金......
传统金融学理论认为市场是有效的,在一个有效的金融市场中,证券的价格反应了全部的信息。但是,Fama所提出的有效市场存在其固有的......
动量效应是指股票的收益率有延续原来运动方向的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低......
