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本文在市场微观结构噪声和跳跃下将Jing等[1]中的预平均门限已实现方差这一连续波动估计拓展到允许噪声过程的条件方差为时变的情......
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于......
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法......
以水击方程为基础,借鉴电路的阻抗分析方法,研究连续波动在管道中的传递特性。分析了外接管道对波动传递的影响,设计了用于滤除管......
本文针对PT100铂热电阻温度传感器接MX100数据采集器测量温度时,变频器并网后,测量信号有干扰信号影响,出现温度突变、无规律连续......
在当前金融市场,波动率在衍生产品交易、风险控制还有定价中占有着重要地位。本文以上证综指、深证成指和沪深300指数为实证研究样......
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及......
金融资产的收益率和波动率是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对收益率的新息过程与波动率的新息过程之间可能存......
本文采用跳-扩散随机波动率模型研究沪深300股指期货上市对现货市场波动的影响。通过MCMC方法估计模型参数,对股指期货上市前后指......
