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非对称性建模相关论文
基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于......
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