随机最优控制问题相关论文
本篇博士论文主要研究模型约化方法求解椭圆特征值问题和随机最优控制问题.通过模型约化方法,我们旨在建立两种问题的优化模型,在......
在市场并非完全有效的情况下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界的金融市场,这便产生了随机波动率模型,其中......
现实生活中的许多问题都可以用最优控制系统来描述。因其在实际应用中的重要性,最优控制问题吸引了许多数学工作者的研究兴趣,相关......
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和......