非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程相关论文
Fouque和Ren给出了欧式衍生品在不确定波动率模型下的最坏情形价格近似方法,提出用V0+εV1对其进行近似,其中V0为Black-Scholes模......
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.......
