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用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.
不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
【摘 要】
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用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2016年5期
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