风险值(VaR)相关论文
本文提出了两种风险值的估计方法，这两种方法均是先估计出收益的分布，然后求得分布左侧p分位点作为风险值的估计．第一种方法是用核估......
风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量......
金融风险的度量是金融风险管理领域的核心。VaE（Valuea at Risk）方法已被广泛采用并成为金融行业风险管理的标准。本文对中国股票市......
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,......
风险值(Value-at-Risk, VaR)是一种以统计技术全面度量市场风险的方法,是指在正常的市场环境下,给定一定的时间周期和置信水平,预......
维护金融稳定需要为预防市场出现剧烈波动而进行适当的“压力测试”。本文通过介绍宏观压力测试方法说明压力测试在我国维护金融稳......
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的......
伴随着全球经济一体化、投资自由化以及金融创新的不断深入，金融市场的波动性和风险也在不断加剧，对于金融风险的管理已经成为金融机......
VaR是一定期限内特定金融资产头寸在一定概率下可能遭受的最大损失。自上世纪九十年代以来,VaR模型由于其度量风险的定量性、综合......
金融衍生产品市场的功能在于规避、转移和管理风险,然而由于市场中的交易是以保证金方式进行的,因而存在较大的杠杆效应,这使得衍......
电力产业是国民经济的基础性产业,它的运行状况对国民经济的发展具有重要影响。电力的短缺会制约国民经济的发展,而电力的严重过剩......
近年来,随着我国加入WTO,利率市场化、资本项目开放以及衍生金融市场的建立,金融资产所面临的市场风险也将日益突出和复杂。而且伴......
本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间,中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明:A股与B股之间存......
在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模......
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时......
自2005年7月21日人民币汇率形成机制重大改革之后，我国人民币汇率以市场汇率为基础，并参考一揽子货币汇算人民币多边汇率指数的变化，......
期望损失（Expected Shortfall，Es）是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一，是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂......
作为金融领域一个重要研究课题,风险度量受到越来越多的关注。传统的估计风险值的方法检验效果不理想,本文运用Copula函数代替相关......
