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期望损失（Expected Shortfall，Es）是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一，是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下，讨论了风险度量ES的样本估计量的性质，得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
风险度量ES的非参数估计
【摘 要】
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期望损失（Expected Shortfall，Es）是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一，是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下，讨论了风险度量ES的样
【机 构】
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桂林空军学院数理教研室,广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091);广西研究生教育创新计划资助项目(2007106020701M49)
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