ARMA-GARCH(1 相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

ARMA-GARCH(1相关论文

基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究

针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进......

期刊

混合Copula函数 ARMA-GARCH(1 1)-t模型风险价值预期损失中位数损失蒙特卡罗模拟

看过本文同时还关注