随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给......

考虑出发于零点的δ≥0维Bessel过程Z，即它的平方为下面随机微分方程的唯一强解：Xt=δt＋2∫0^t√XtBt，这里B，t≥0是一个标准Brown运动。......

在金融市场中,波动率衍生品一般是基于波动率直接产生的金融产品,例如ⅤⅨ期权,方差互换,波动率互换等.计时期权作为一种创新型波......

利用修正Bessel函数研究Hull-White随机波动率模型下一种特殊障碍期权,假设累积实际波动率为某一给定阈值,在到期时刻观察是否生效......

经典的无套利理论中因为不存在套利机会，未定权益都可以实现完全对冲，而在不完备市场中存在套利机会，未定权益不能实现完全对冲，一个给......

假设BH是Hurst指数为1／2＜H＜1的分数布朗运动，即BH是一个Gauss过程使得E[BtH]=0，t≥0并且协方差为在本文中，我们考虑由分数布朗运动BH导出......