Beta系数相关论文
金融衍生工具市场在过去的半个多世纪中得到飞速发展,这主要是因为利用其进行企业风险管理的需求所致。风险管理的目标就是对风险......
本文通过建立两参数模型，并采用Fama和MacBeth (1973)使用的资产组合构造方法对2000.01~2007.12期间上海证券交易所的普通股票进行......
【摘要】Beta系数是收益法中最重要的参数之一，本文通过对房地产行业指数与市场平均收益指标进行实证研究，得出房地产行业的收益率度......
本文主要利用小波分析良好的多分辨特性,而且在时域和频域均具有良好的局部化性质,把小波理论与时间序列分析结合在一起,讨论小波......
Beta是资产定价理论的核心参数，它客观地描述了公司或资产组合所受的系统性风险，随着对资产定价理论的拓展，Beta系数的核心地位也在发......
伴随着我国经济快速发展及居民生活水平提高,家电行业获得了极大的发展,家电产品成为消费市场中极为重要的一环。近年来,在经济转......
Beta系数是资本资产定价模型(CAPM)系统风险的量化指标,它揭示了某种证券或者证券组合的风险与市场平均风险的差异.本文在CAPM理论......
根据西方资产组合理论对中国证券市场进行定量风险测算，利用西方资本资产定价模型检验该模型对中国证券市场风险收益均衡关系的解释......
本文简要介绍了资本资产定价模型,并回顾了资本资产定价模型的产生,及其产生后众学者对其修正和改进的发展过程以及资本资产定价模......
文章利用小波分析具有良好的多分辨特性，对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换，使得收益率按不同频率分解，然后对不同时间尺度上的......
近年来，在股票市场中最活跃的是券商板块，随着全民炒股热潮的掀起，许多股民都将资金投入券商行业，那么这种投资对于股民来说，是否是一项......
关于系统风险（Ｂｅｔａ系数）对时间的非平稳性已得到广泛的认可，但对Ｂｅｔａ系数的估计方法大都是在平稳的（或局部平稳）前提下，或者事先给定Ｂｅｔａ系数一个主观......
CAPM是当代金融学最重要的基础理论之一。它主要主要是探讨证券市场中风险资产与资产预期收益之间的相关性以及描述在均衡状态下市......
投资者或管理者最为关注的问题之一就是风险管理.本文以9 家啤酒上市公司为研究对象,运用CAPM模型计算度量其系统风险的Beta 系数,......
文章在综述影响审计定价的各种因素后，分析了BETA系数对公司审计费用的影响，并使用多元线性回归方程分析了BETA系数与审计费用的关系......
证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属......
利用16家上市银行的收益率数据计算统计Beta系数与R平方的分布,探寻银行类股票的非系统性风险状况,发现银行类股票风险收益率变化......
国务院国有资产监督管理委员会(简称国资委)于2009年度综合经营业绩考核中引入了经济增加值(EVA)指标,为中央企业注入了新的价值管......
文章指出Schwert和Seguin（1990）用以测度时变Beta系数模型的缺陷,将其辅助方程设计为指数函数形式能够避免这种缺陷。利用改进后的模......
资本资产定价模型(CAPM)被用于衡量资本市场中风险与收益的关系,是衡量投资风险,甄别投资标的的重要工具。Beta系数是CAPM模型中衡......
指数化投资管理的关键在于选择合适的方法技术构建最优的投资组合,使得跟踪组合与目标指数之间具有最小的跟踪误差。本文就在国内......
对证券投资基金行为选择的研究是金融经济学关注的焦点问题。本文首先应用CAPM模型对我国开放基金投资组合的Beta系数的存在性及其......
【正】 在证券市场上,证券价格由于种种原因经常波动,且每种证券受市场影响所产生的波动性的程度也有差异。Beta分析法就是用以求......
本文以1995～2006年在上海证券交易所上市的所有A股为样本,探讨了Beta系数的均值回归特性。分组检验和截面回归两种方法共同表明,中......
本文利用扩展的S-S模型,对上海股市2000年间的日收益数据进行实证分析,以进一步探讨小公司股票、大公司股票收益波动和市场波动之......
协整理论是当今计量经济学中的一个热点问题,国外的ADF检验、JJ检验是关于单整、协整检验的比较著名的检验,在本文中我们指出单整......
九十年代以来,基金行业出现快速增长。开放式基金也成为中国基金业的主要发展方向之一。以开放式基金为主要代表的规范化的机构投......
资本资产定价模型是现代金融学的基石,该模型正在经历由线性向非线性的拓展,目前已有的非线性资本资产定价模型还未形成体系。文章......
传统的资产定价模型主要有Sharpe（1964）资本资产定价模型CAPM．Lintner（1965）和Ross（1976）的套利定价模型{APT）与Merton（1973）的跨期资本资产......
作者在采用并修正贸易引力模型的基础上，验证了决定中国双边贸易的主要因素是贸易伙伴的经济规模（GDP总量）、人口、空间距离和贸易政......
对证券投资基金行为选择的研究是金融经济学关注的焦点问题。本文首先应用CAPM模型对我国股票型开放基金投资组合的Beta系数的存在......
本文以中国股票市场沪市中地产、工业、公用以及深市中制造等行业451家公司成分股为样本,采用因子分析法对精选的20个指标进行聚类......
在单指数模型(市场模型)中,Beta系数度量一项资产相对市场指数收益变化的敏感度,即资产收益变化相对市场指数收益变化的偏离。资产......
资本资产的定价,尤其是资本资产收益率的确定,是金融理论研究的核心问题之一。本文深入研究了CAPM资本资产定价理论,应用于中国证......
本文首先选取创业板第一年上市的36只股票作为研究样本,由于创业板推出时间不长,为了增大样本我们选取日收益率为因变量,以创业板......
国资委于2009年度综合经营业绩考核中引入了经济增加值(EVA)指标,为中央企业注入了新的价值管理理念。在EVA计算中,资本成本率是其......
本文认为,中国证券市场存在资本资产定价模型中描述的Beta系数,本文发现,使用不同市场收益率的算法计算出来的Beta系数有着显著的......
我国的创业板市场在经历了10年的筹划决策期后,于2009年10月30日正式开市交易,为完善我国的资本市场体系迈出了坚实的一步。但在创......
风险始终是投资者及管理者最为关注的问题之一。以20家旅游上市公司为研究对象,运用CAPM模型计算度量其系统风险的Beta系数,分析系......
