Black-scholes型金融市场相关论文
本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间MarkOWitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方......
研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题.在Black-scholes型金融市场下.引入了在险资本(captical at risk,CaR)风险约束,与以往......
考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在Black-Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(Safety First)准则,导出了......