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基于AR(m)-QAR-GARCH模型的沪深指数VaR测度研究
传统的GARCH模型在测度我国沪深指数日对数收益率VaR时,由于不能兼顾其尖峰、厚尾、有偏性和自相关性的特征往往效果不佳。针对沪......
期刊
VaR
自相关性
GARCH
Kupiec检验
DQ检验
APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究
将方差作为风险度量受到很多批评,首先方差无法刻画风险的非对称性,其次对于特定分布(如信用风险)其二阶矩可能不存在。自1994年,J......
学位
APD分布
偏t分布
VaR
参数估计
回溯测试
DQ检验
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