EC-EGARCH模型相关论文
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的......
期刊
伴随世界经济一体化进程的不断推进,国际金融市场一体化程度逐渐加深,作为金融市场的两个主要子市场的外汇市场和股票市场之间的关......
根据向量自回归模型的脉冲响应函数和方差分解方法,借助协整关系和格兰杰因果关系,构建双变量EC-EGARCH模型,对我国黄金期货市场与......
本文首先把我国金属期货市场和现货市场之间的协整残差项作为解释变量分别引入条件均值方程和条件方差方程,建立了双变量的EC-EGAR......
