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文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布.对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在......
文章运用EGARCH-t模型对1997年7月21日到2003年10月21日的上证B股指数以2001年2月19日为界分为开放前和开放后两期进行了实证研究.......
通过给出了四种GARCH模型（GARCH-t、EGARCH-t、GJR-GARCHt、Beta-Skew-t-EGARCH)，进而实例研究了对数收益率序列的一系列特征，计算了......
在金融领域,风险无处不在。对投资者而言,风险虽然不能消除,但是可以通过分散投资来降低,使得在收益一定的情况,把风险控制在自己......
