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金融市场在迅猛发展的同时,其风险也在不断增大。近年来,金融风险时有发生,如2007年至2009年的全球金融危机,2010年开始全面爆发的......
随着金融理论研究的深化,大规模资产组合投资决策成为研究的热点问题之一。为实现期望收益既定条件下投资风险最小化的目标,定量化......
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可......
