ES风险测度相关论文
针对中国期货市场呈现出多波动状态等典型事实特征,本文以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入隐马尔科夫模型(HMM)对波动状态进行......
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARC......
证券投资基金是现代金融业的重要组成部分。随着基金业的迅速发展,证券投资基金已成为我国资本市场最大、最有影响力的机构投资者......